Như chúng ta thấy, người Khắc kỷ thực hành một dạng bài tập tâm lý có tên gọi prosochê (nghĩa là chú ý tới tâm trí), một phương pháp tương đồng với “chánh niệm” trong Phật giáo. Phương pháp này sẽ trả lời cho rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc áp dụng triết học vào cuộc sống thường nhật.
Trong bài diễn thuyết On Anxiety (tạm dịch: Về nỗi bất an), bậc thầy Khắc kỷ cổ đại Epictetus kể câu chuyện về một người nhạc công, một ca sĩ luôn mang theo mình cây đàn xi-ta (một loại nhạc cụ phỏng theo kết cấu của đàn Lia, xuất hiện tại Hy Lạp từ thế kỷ 7). Khi chơi đàn một mình, người này có những màn trình diễn hoàn hảo, nhưng khi anh ta vào nhà hát và đứng trước khán giả thì trái ngược hoàn toàn. Epictetus giải thích tình huống này, rằng đây là bằng chứng cho thấy sự lo âu được gây ra bởi nhận thức của người nhạc công về tình huống, từ khát khao làm hài lòng khán giả và nỗi sợ bị phê phán.
Ông cho rằng, rốt cuộc thì lo âu được sinh ra từ điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ngay cả khi có giọng hát tốt, anh ta vẫn có thể tự khiến mình lo lắng “vì anh ta không chỉ muốn hát hay mà còn muốn được tán thưởng”. Và bởi vì sự tán thưởng này nằm ngoài tầm kiểm soát, nên anh cảm thấy không tự tin, mâu thuẫn và lo lắng. Một cách vô thức, anh ta đã để bản thân bị cuốn theo cảm giác sai lầm rằng phản ứng của khán giả quan trọng hơn phần trình diễn của anh.
Mặc dù anh ta có thể là bậc thầy của nghệ thuật biểu diễn, nhưng anh không phải là bậc thầy của nghệ thuật sống, và anh thiếu tri thức thực tiễn – thứ có thể giải thoát anh ta khỏi các nỗi lo sợ như vậy. Ngược lại, đối với một người Khắc kỷ chơi đàn xi-ta đã được rèn luyện cả đời, mỗi khi các cảm giác sợ hãi trỗi dậy, anh ta sẽ dừng lại để suy nghĩ và nhớ tới học thuyết Khắc kỷ, rằng chúng ta không buồn phiền vì bản thân sự kiện mà vì sự phán xét của chúng ta về chúng.
Anh ta sẽ tự hỏi phản ứng khán giả có nằm trong tầm kiểm soát của anh ta hay không, và vì anh ta không kiểm soát điều này nên anh ta sẽ đáp lại cảm giác sợ hãi bằng cách nói: “Sự tán thưởng của họ chẳng là gì đối với ta”. Anh ta sẽ nhắc nhở mình rằng, mặc dù anh cũng thích họ tán thưởng, nhưng điều đó rốt cuộc cũng không liên quan gì tới hạnh phúc của anh. Cái thật sự quan trọng trong tình huống đó là khả năng nhận biết được điều này và bình thản chấp nhận bất kỳ điều gì xảy ra. Tuy vậy, việc phát triển khả năng này đòi hỏi nhiều sự luyện tập hơn so với việc học chơi một nhạc cụ.
Nhà Hiền triết Khắc kỷ lý tưởng sẽ làm gì để tránh chứng “sợ sân khấu” nếu ở vào vị trí của người chơi đàn xi-ta được đề cập ở trên? Epictetus dẫn ví dụ về Zeno, người đã luyện tập gắt gao để vượt qua chứng sợ xã hội khi bắt đầu học triết học dưới sự chỉ dẫn của Crates, một người nổi tiếng của chủ nghĩa khuyển nho. Sau vụ đắm tàu và phải đi khắp Athens mà không một xu dính túi, Zeno lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Một ngày nọ, Crates yêu cầu ông ôm một cái nồi đất đựng đầy xúp đậu lăng đi qua khu của những người thợ gốm. Đây thật ra là một bài luyện tập phổ biến của người theo chủ nghĩa khuyển nho để luyện tinh thần “không xấu hổ”.
Zeno sợ mình trông quá ngốc nghếch nên cố giấu chiếc nồi dưới lớp áo choàng. Khi phát hiện Zeno làm vậy, Crates đã đập nát chiếc nồi, khiến xúp đổ hết lên khắp người Zeno, chảy từ trên người xuống dưới chân. “Can đảm lên người Phoenicia bé nhỏ của ta”, Crates nói, “có gì kinh khủng đâu, chỉ là xúp thôi mà!”. Các bài luyện “tấn công sự xấu hổ”.
Bài tập luyện này có vẻ thật sự đã giúp Zeno không còn quá bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Do vậy mà nhiều thập niên sau Epictetus khuyên chúng ta suy ngẫm về tấm gương không lo lắng gì của Zeno khi diện kiến nhà vua xứ Macedonia, Antigonus II Gonatas, một lãnh tụ quân sự và chính trị hùng mạnh. Antigonus lúc bấy giờ đang tìm các triết gia khuyển nho và Khắc kỷ tháp tùng trong chuyến đi tới Athens để nghe bài thuyết giảng của Zeno tại Stoa Poikilê.
Nghe kể rằng đây là lần đầu tiên diện kiến nhà vua nhưng Zeno chẳng hề bận tâm, vì quyền lực của nhà vua không là gì với những điều mà Zeno coi là quan trọng và ông cũng chẳng hề muốn sở hữu những gì nhà vua có. Ngược lại, vua Antigonus mới là người hồi hộp về cuộc gặp gỡ vì muốn gây ấn tượng với vị triết gia - điều vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của ngài.
Một truyền thuyết tương tự kể rằng Alexander Đại đế có lần đến thăm nhà khuyển nho Diogenes, người mà ngài vô cùng ngưỡng mộ. Đại đế hỏi Diogenes có muốn ngài làm gì cho ông không, và đã nhận được câu trả lời: “Có, nhờ ngài tránh sang một bên, ngài đang che khuất ánh sáng”.
Trong cả hai câu chuyện, nhà vua hùng mạnh với của cải vật chất và quyền lực bỗng bị hạ thấp địa vị khi đối diện với sự bàng quan hoàn toàn trước những điều ngoại tại của các vị triết gia không xu dính túi. Tương truyền, về sau vua Antigonus ngưỡng mộ Zeno đến mức ngài có thể nói tự coi mình là một người Khắc kỷ đầy ý chí. Ngài còn viết một bức thư cho Zeno, rằng: “Trong khi xét về của cải và danh vọng, ta có thể coi mình cao hơn ông, nhưng xét về lý trí và giáo dục, cũng như xét về Hạnh phúc hoàn hảo (eudaimonia) mà ông đạt được, ta coi mình là kẻ dưới trước ông”.